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沪深300指数季节异象分析

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摘要文章采用金融学杨云峰博士在《中国股票市场季节性异象研究》中设计的季节异象模型,实证检验了股市中沪深300指数“春生”季节异象的历史存在。对沪深300指数季节收益率平稳性进行了单位根检验,并运用格兰杰因果检验法检验出“冬播”对“春生”具备预测解释能力,“夏歇”对“秋抢”具备预测解释能力。最后运用均值标准差模型将沪深300指数季节收益率时序数据转化为频率数据,为投资者选择合适的投资时机提供参考。

作者范德宁

机构地区武汉软件工程职业学院

出处《中国市场》 2023年第25期41-44,共4页 China Market

关键词季节异象单位根检验格兰杰因果检验均值标准差模型

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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