摘要
本文选取国证新能指数及国内外不同金融市场股票指数为研究对象,通过分位数回归模型探究不同股票市场指数对新能源股价的影响。实证结果表明,道琼斯指数在不同分位点均与新能源股价为负相关,深证综指在中低分位点与新能源股价为负相关,标准普尔500指数与新能源股价为正相关,上证综指对新能源股价影响的显著水准随着分位点的增高而降低,但均为小幅的正向影响,纳斯达克指数对新能源股价起到频繁小幅的上下波动影响,仅在中分位点有显著影响。
出处
《商展经济》
2023年第3期116-119,共4页
Trade Fair Economy
