摘要
RSI指标是量化从业者经常用到的指标,在证券投资分析与决策中,RSI指标根据给定时间内上涨天数总幅度的占比来判断买卖点,过去几十年该指标在期货、股票、基金领域有着非常广泛的应用,最近几年量化交易人员逐渐探索将该指标应用于债券交易。本文选取债券指数日数据作为分析对象,使用RSI指标制定波段交易策略,取得了较好的效果,最终选择回溯天数、下限和上限分别为9、20、80,得到的亏损概率为44.07%,单次最大回撤1.15%,年化收益率为3.28%,年平均买卖次数为3.7次。研究结果表明,量化交易具有广阔的发展前途,深入分析其他指标在债券交易中的应用是下一步继续研究的方向。
出处
《现代商业》
2022年第36期123-126,共4页
Modern Business
