2021人民币外汇衍生品市场|回顾/展望

Retrospect of the RMB FX Derivatives Market in 2021 and Outlook

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摘要虽然2021年人民币外汇即期市场波动大幅缩小,但人民币外汇衍生品市场还是出现了一些新的特征,主要表现为:跨月美元资金成为影响美元对人民币掉期点最重要的因素,隐含波动率相对实际波动率的溢价在上升,期权波动率期限曲线走陡。展望2022年,随着美联储开启加息进程,人民币对美元掉期点有望下行,期权波动率可能从低位反弹。

作者章小波

机构地区浙商银行金融市场部

出处《中国货币市场》 2022年第1期30-33,共4页 China Money

关键词隐含波动率即期市场掉期期权实际波动率加息溢价美联储

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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