摘要
该文主要讨论了混合观测体系(hybrid observation scheme)下的谱负Lévy过程的Parisian破产问题.该文通过拉普拉斯变换法和测度变换法给出了破产时间和赤字的联合拉普拉斯变换.
In this paper,we consider Parisian ruin problem based on a hybrid observation scheme for a spectrally negative Lévy process.We obtain the joint Laplace transform of the time to ruin and the deficit at ruin time by using the method of Laplace transform and the change of measure technique.
作者
杨晓凤
董华
戴洪帅
Yang Xiaofeng;Dong Hua;Dai Hongshuai(School of Statistics,Qufu Normal University,Shandong Qufu 273165;School of Statistics,Shandong University of Finance and Economics,Jinan 250014)
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2021年第2期548-561,共14页
Acta Mathematica Scientia
基金
国家自然科学基金(11701319)
山东省自然科学基金(ZR2019MA035,ZR2020MA035)。
