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我国同业拆借市场内部联动关系研究被引量：1

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摘要通过对2007年~2020年各期限Shibor建立VAR模型,运用格兰杰因果检验实证研究我国同业拆借市场内部联动关系。研究表明:在我国同业拆借市场中,大部分期限的Shibor间具有良好的联动关系,但仍有部分期限的Shibor间存在市场分割,市场分割发生于短期Shibor和长期Shibor之间。

作者王昱崴王高展汪志杰

机构地区河南财经政法大学金融学院

出处《现代商业》 2020年第22期96-97,共2页 Modern Business

关键词 SHIBOR 内部联动格兰杰因果检验利率市场化

分类号 F831 [经济管理—金融学]

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