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基于VaR模型的我国A股市场风险测度有效性研究

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摘要 本文以沪深300指数的收益率为研究对象,运用参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算不同市场行情和置信水平下的VaR值。研究结果表明:参数法的ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型估算的VaR有效性较好,且在大多数牛市阶段和熊市阶段能够准确预测。
作者 郝彬卉
机构地区 上海交通大学教务处
出处 《环渤海经济瞭望》 2020年第5期30-33,共4页
关键词 VAR模型 市场风险 参数估计
分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224
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二级参考文献4

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共引文献94

环渤海经济瞭望
2020年 第5期

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