摘要
互联网金融的冲击使得银行流动性风险频频发生,银监会提出流动性匹配率等新的监管指标以防范流动性风险。然而现有研究仅通过优化期限错配以及控制传统流动性缺口对流动性风险进行防范,无法满足银监会的监管要求。基于最新的流动性监管指标流动性匹配率对流动风险的影响,通过建立“剩余长期资金匹配短期资产”的净流动性缺口以控制流动性风险,建立贷款组合优化模型,以应用实例验证所建立的贷款组合优化模型可以满足新监管指标的要求。
出处
《商业经济》
2019年第12期170-173,共4页
Business & Economy
基金
国家自然科学基金项目：基于存量与增量叠加风险的资产负债组合优化模型研究(71471027)
山西师范大学基金项目
山西师范大学财务管理优势专业建设项目(2016YSZY-08)
山西师范大学财务管理优质课程建设项目(2016YZKC-26)
山西师范大学统计学优质课程建设项目(2017YZKC-18)
