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套期保值理论在大豆贸易中的应用研究

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摘要随着经济形势的周期性波动,我国现货贸易市场上的商品价格波动也较为剧烈。本文从对大豆贸易的现状分析入手,阐述该品种进行套期保值在贸易市场上应用的必要性。套期保值部分,首先验证豆一指数与大豆现货的相关性及协整关系,利用两者之间存在的长期均衡关系建立协整模型,对其套保比例进行研究。最后,本文基于豆一期货的具体合约数据和现货数据进行实证分析,得出了下的套相关套保比例及假设条件保损益。

作者杨仁捷

机构地区对外经济贸易大学国际经济贸易学院

出处《财讯》 2019年第25期166-167,共2页

关键词大豆贸易套期保值协整检

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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