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沪深300股指期货波动性实证分析

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摘要本文对沪深300股指期货进行收益率研究,对数收益率建立不同阶数的GARCH模型来研究其波动率性。建立模型能地刻画沪深300股指期货收益率尖峰厚尾效应、杠杆性,反应市场风险。

作者张肖肖

机构地区中国海洋大学数学科学学院

出处《财讯》 2019年第27期185-185,共1页

关键词沪深300股指期货 GARCH模型

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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