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基于超高频数据的VaR研究

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摘要 目前,VaR是金融风险评估的主流指标,而我国的VaR大多基于低频数据或高频数据,相较于超高频数据,缺乏必要的日内信息,这会影响VaR估计的准确性。对基于超高频数据的VaR研究进行论述,以期提高风险管理水平。
作者 张云
出处 《山西农经》 2019年第3期142-143,共2页 Shanxi Agricultural Economy
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