期刊文献+

期铜市场套期保值——基于江铜的案例分析 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 本论文首先阐述了中国铜行业的现状,期铜市场的发展状况,套期保值的原理、作用及意义。进而详细分析了江铜集团套期保值的成功案例:包括介绍集团历史、主营业务及其风险敞口、套期保值历史;同时讨论了江西铜业的套期保值策略,并且通过分析公司财务数据进而体现套期保值的作用。
作者 周慧楠
出处 《财会学习》 2017年第1期217-219,共3页 Accounting Learning
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献15

  • 1吴海涛.金融工程与金融风险控制[J].金融经济学研究,1998,26(4):28-31. 被引量:8
  • 2Lien D. The Effect of the Cointegration Relationship on Futures Hedging: A Note [J]. Journal of Futures Markets, 1996 (16): 773-780. 被引量:1
  • 3Ederington L H. The Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures [J]. The Journal of Futures Markets, 1979(34): 157-170. 被引量:1
  • 4Lien D, Tse Y K, Tsui Albert K C.Evaluating the Hedging Performance of the Constant-Correlation GARCH Model [J]. Applied Financial Economics,2002(12): 791-98. 被引量:1
  • 5H Working. New Concepts Concerning Futures Markets and Prices [J]. American Economic Review, 1962(52): 431 - 59. 被引量:1
  • 6L Johnson. The theory of hedging and speculation in commodity futures [J].Review of Economic Studies,1960 (27): 139-151. 被引量:1
  • 7Stein J L. The Simultaneous Determination of Spot and Futures Price [J]. American Economic Review, 1961(51): 1012-1025. 被引量:1
  • 8Ghosh A. Hedging with Stock Index Futures: Estimation and Forecasting with Error Correction Model [J]. The Journal of Futures Markets, 1993(13): 743-752. 被引量:1
  • 9Cecchetti S G, Cumby R E,Figlewski S. Estimation of the optimal futures hedge [J]. Review of Economics and Statistics, 1988(70): 623-630. 被引量:1
  • 10汪炜 杜利辉.基于协整关系的中国铜期货合约套期保值策略[R].中国首届金融学年会提交论文[R].,2004年11月.. 被引量:1

共引文献84

同被引文献2

引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部