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信用违约互换在我国公司债市场应用的实证研究

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摘要我国公司债市场应用信用违约互换的关键问题是合约的定价问题。信用违约互换的定价方法主要有两种,一种是基于简约模型的定价方法,另一种是基于结构化模型的定价方法。本文分别应用这两种定价方法,以"11超日债"为样本进行了实证研究。结果表明,采用简约模型进行定价的结果较之采用结构化模型进行定价的结果更为合理。

作者殷光伟李倩陈雪阳

机构地区沈阳工业大学经济学院

出处《商场现代化》 2016年第28期148-150,共3页

关键词简约模型结构化模型信用违约互换

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51

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2016年第28期

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