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商品期货跨品种套利实证分析

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摘要本文运用协整关系对我国期货市场大豆和豆粕跨品种套利进行研究。首先介绍传统的t套利方式;其次,使用软件检验大豆和豆粕价格的相关性,对其进行单位根检验。并论证大豆和豆粕的价差套利可行性及模型和投资方案。在研究跨品种套利时将理论与实证相结合,完善跨品种套利理论,推进我国期货套利市场。

作者陶新雅

机构地区安徽财经大学

出处《合作经济与科技》 2016年第20期94-96,共3页 Co-Operative Economy & Science

关键词跨商品套利基差大豆压榨利润强相关性

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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