谈我国内地股市和香港股市的波动溢出效应

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摘要近些年来随着我国金融改革进程的不断推进,内地和香港在金融交易、贸易往来、资本政策等方面的交流越来越密切,再加上沪港通制度的实施,这些都使得沪市和港市之间的联系越来越密切,在之前文献研究的基础上,本文以沪港通的实施为时间节点,以上证指数和恒生指数为研究样本,利用GARCH模型研究沪港通实行前后沪市与股市的波动溢出效应有何区别,并且根据结论提出合理化建议。

作者王雪周洋张曼莉王钰增王海

机构地区上海政法学院

出处《纳税》 2018年第22期207-207,共1页 Tax Paying

关键词金融改革金融交易股市^(123)

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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