摘要
不同人对风险的态度有差异,大多数人不喜欢风险,追求稳健;少数人会选择冒风险,以期望获得更大的收益,但是同时也要承受所带来的巨大损失。同时,实力对人们的风险态度也有很大影响。因此,不同企业在不同的经营者领导下,会有不同的决策风格。本文利用微软的Excel平台,利用矩阵函数及相关的分析工具,选取了6支股票11年的原始数据,通过计算样本收益数据的方差-协方差矩阵,计算出了全局最小方差投资组合,以供同行借鉴。
出处
《中国商论》
2018年第20期37-38,共2页
China Journal of Commerce
