用风险配置方法积极管理风险

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摘要今年一季度，众多机构“踏空”了债券牛市最肥美的一段。年初时，几乎所有人都担心流动性继续紧缩，于是保持了很低的债券仓位；2月至3月，很多人把此次“踏空”归结为流动性的超预期宽松。但若在年初时看到流动性溢价处于均值以上两个标准差的罕见位置，就应明白，市场已将流动性差的预期计入价格，市场给流动性风险敞口以极高的溢价补偿；

作者石磊

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出处《财新周刊》 2018年第16期57-57,共1页 Caixin Weekly

关键词管理风险配置方法流动标准差债券市场

分类号 TK124 [动力工程及工程热物理—工程热物理]

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