交易账户利率风险监管改革及影响研究——以Shibor利率风险为例

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摘要 2016年1月巴塞尔委员会通过了《市场风险的最低资本要求》,该要求规定各国监管当局应于2019年之前根据交易账户市场风险新规制定本国标准,同时要求商业银行于2019年年底之前按照新规报告交易账户市场风险。本文以Shibor利率作为研究对象,根据交易账户利率风险监管新规,分别采用VaR计量方法和ES计量方法计算Shibor利率风险,并对VaR和ES模型的相关指标进行了对比分析。基于研究的结果,本文提出了商业银行应对监管新规以及提高交易账户利率风险管理水平的政策建议。

作者张俊王晓莹

机构地区中国社科院金融研究所博士后流动站兴业银行博士后科研工作站福建海峡金融资产交易中心

出处《武汉金融》北大核心 2017年第2期33-36,62,共5页 Wuhan Finance

关键词交易账户利率风险 SHIBOR

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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