人民币汇率对股票价格指数的影响被引量：2

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摘要文章利用GARCH模型度量人民币汇率与上证指数收益波动率,研究结果显示,ARCH效应和外部冲击对波动的影响比较小,而GARCH效应比较大,波动持续性较强。人民币汇率波动率是影响上证指数波动的一个原因,另外,上证指数波动率也是引起人民币汇率波动的一个原因。

作者陈肯界文超

机构地区广东科技学院财经系

出处《中国市场》 2016年第14期89-90,共2页 China Market

关键词人民币汇率上证指数 GARCH模型

分类号 F832.6 [经济管理—金融学] F832.51

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