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基于Copula-GARCH-t模型的人民币汇率波动实证研究
被引量：
1
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摘要
自2005年人民币汇率形成机制改革以来,我国事实上已经形成参考"一篮子"货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。本文通过建立Copula-GARCH-t模型,研究人民币对美元、欧元、日元和港元四种货币的汇率收益率序列波动特征及其相关变动关系。
作者
胡昱琳
机构地区
武汉大学经济与管理学院
出处
《商场现代化》
2016年第5期234-236,共3页
关键词
Copula-GARCH-t模型
人民币汇率
汇率波动
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F224
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商场现代化
2016年 第5期
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