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混合双分数布朗运动环境下违约概率的动态研究 被引量：2

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摘要 随着经济全球化的发展,企业越来越重视对信用风险的管理.目前,在金融界对信用风险的定价和规避是非常具有实际意义的.在假设企业的总资产价值遵循混合双分数布朗运动的前提下,本文研究企业的违约概率随参数值变化的期限结构性态,为企业风险的规避提供决策.
作者 张杰 陈宗新 马海燕
机构地区 蚌埠学院数学与物理系
出处 《赤峰学院学报（自然科学版）》 2016年第2期26-27,共2页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
基金 2014年国家级大学生创新创业训练计划:具有长程记忆性的信用风险模型研究(201411305017)
关键词 混合双分数布朗运动 违约概率 动态分析
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献4

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二级参考文献15

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共引文献9

同被引文献5

引证文献2

二级引证文献2

赤峰学院学报（自然科学版）
2016年 第2期

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