利率市场化下银行利率风险与信用风险叠加效应分析被引量：3

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摘要本文选取了20家上市银行的年报财务数据,基于压力测试的方法,就净利差收窄和不良率上升两种情形分别对银行的净资产收益率进行测算,确定其承压能力和盈亏平衡边界,并在此基础上分析叠加效应。可以看出,商业银行承受单一风险的能力较强,当两种风险同时发生时,银行对利率波动和不良率上升的承受能力会显著下降。因此,商业银行面对利率市场化不仅要加强利率风险的管理,更重要的是要控制好信用风险。

作者梁京华

机构地区中国人民银行嘉兴市中心支行

出处《金融经济（下半月）》 2016年第1期119-121,共3页

关键词利率银行信用风险

分类号 F832.1 [经济管理—金融学]

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