摘要
本文给出了多元ARMA模型的一个新定义,ARMA(LC)模型,证明了每一个多元ARMA模型都可以用一个 ARMA(LC)模型表示,且ARMA(LC)模型中的一切参数可以用它的零均值平稳解的相关函数唯一决定。
This paper gaves a new definition on multivariate ARMA model, the ARMA(LC) model, whose parameters can be uniquely determined by the covariance functions of the stationary solution of the ARMA(LC) model. This paper also proved that any multivariate ARMA model can be represented by a unique ARMA(LC) model.
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
1988年第1期57-64,共8页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis
