摘要
研究资产价格的波动,可以观察到资产价格中有偶然的跳,这样的跳可能反应新的信息的到达.将考虑在风险中性世界下,标的资产价格服从跳扩散过程的商期权定价公式,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.
Researchine the volatility on asset prices,w e can observe that asset prices have occasional jumps. Such jumps may reflect that new information arrives. In this paper w e study the pricing formula of the quotient option for underlying asset prices follow the jump-diffusion process,w here the number of jumps obeys the poisson distribution,as a random variable the ratio of each jump obeys logarithmic normal distribution.
出处
《辽宁大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第4期301-306,共6页
Journal of Liaoning University：Natural Sciences Edition
基金
国家自然科学基金(11501164)
关键词
商期权
泊松分布
跳扩散模型
quotient option
poisson distribution
jump-diffusion model
