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基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性 被引量：2

Extreme interdependency of the high-frequency data in financial markets based on Gumbel Copula fuction
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摘要 基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性. Based on copula function,we mainly do the research on the dependency of the sequences yielded by 5 minutes maximum of index futures IF1112 and SSE 000 001.And explore the interdependence of their microstructure.
作者 霍俊爽 张若东 潘淑霞 邰志艳 董小刚
机构地区 吉林医药学院数学教研室 长春工业大学基础学院
出处 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期49-52,共4页 Journal of Northeast Normal University(Natural Science Edition)
基金 国家自然科学基金资助项目(11071026) 吉林省教育厅"十二五"科学技术研究资助项目(2015393)
关键词 COPULA函数 Gumbel COPULA函数 极值 相依性 copula functions gumbel copula function extremum interdependency
分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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共引文献1

同被引文献10

引证文献2

东北师大学报（自然科学版）
2015年 第4期

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