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蒙特卡罗方法在金融衍生品定价上的应用

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摘要 金融衍生品的定价一直以来都是金融应用领域上的一个难题。在使用复杂的资产模型或对奇异期权进行定价时,往往难以得出解析解。蒙特卡罗方法则是在衍生品定价上使用广泛的数值计算方法。本文主要对这种方法在衍生品定价上使用方法进行了详细的解释,并利用Excel VBA对回望期权的定价进行了模拟计算。
作者 洪铁松
出处 《金融经济(下半月)》 2015年第9期91-93,共3页
基金 浙江省教育厅科研项目(Y201329748)
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