次指数分布下复合Poisson风险过程破产概率的渐近公式

Asymptotic formulas of ultimate ruin probability in compound poisson risk process with subexponential distribution

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摘要考虑带有常数保险费率、常数利息力的复合Poisson风险模型,在次指数分布假定下通过推导eγ(v)的上、下界,得到了终极破产概率的渐近公式。 By building a compound Poisson risk model with constant premium rate ＆amp; interest force ,we get the asymptotic formulas of ultimate ruin probability by deducing the low and upper bounds of eγ（v） under subexponential distribution .

作者赵丽霞

机构地区山西大学商务学院

出处《长春工业大学学报》 CAS 2015年第2期206-208,共3页 Journal of Changchun University of Technology

基金山西省社科联重点课题(SSKLZDKT2013097)

关键词次指数分布保险费率破产概率 subexponential distribution premium rate ruin probability

分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]

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