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基于多目标规划理论的财险公司定价决策模型 被引量：2

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摘要 本文在多目标规划理论的基础上,通过设定斜率为负的保险需求函数,从经济学角度建立了财险公司的多目标最优定价决策模型。与统计模型和金融模型相比,经济学模型更加直观、易于理解。本文以公司的利润最大化和投资风险最小化为目标,研究投资决策和风险管理决策对定价决策的影响。研究发现,较高的价格对应着较为保守的投资策略和较低的破产概率。虽然多目标定价模型能避免单一目标所导致的发展困境,但目标权重的选择也非常重要,管理者需在最优权重的限制范围内,依据具体经营目标谨慎选择。
作者 李方方 李秀芳
机构地区 南开大学经济学院
出处 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第1期48-54,共7页 Journal of Zhongnan University of Economics and Law
基金 国家自然科学基金资助项目"基于多目标规划的保险公司随机资产负债管理"(71073084)
关键词 多目标规划 财险定价 期望净利润 破产概率 保险定价
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
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引证文献2

二级引证文献8

中南财经政法大学学报
2015年 第1期

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