摘要
从企业风险管理(ERM)角度利用Logit模型构建商业银行风险预警模型,并使用上市银行2000—2010年的面板数据进行检验,发现所构建的预警模型是可信的。
Based on the Logit model, this paper establishes a construction of the risk early warning model for commercial banks from the perspective of ERM. Using the panel data of Chinese listed banks from 2005 to 2010 as an inspection,this atudy indi- cates that this risk early warning model is credible.
出处
《南京审计学院学报》
2014年第6期28-34,共7页
journal of nanjing audit university
基金
对外经济贸易大学研究生科研创新重点项目基金(A20110203)
关键词
风险预警模型
商业银行
LOGIT模型
企业风险管理
上市银行
财务危机预警
信贷资产
企业危机
risk early warning model
commercial bank
Logit Model
enterprise risk management
listed bank
financialcrisis pre-warning
credit assets
enterprise＇s crisis
