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通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究被引量：2

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摘要通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值。

作者王润华顾巧明胡海鸥

机构地区上海交通大学安泰经济与管理学院上海国际集团上海

出处《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第4期1-3,共3页 Modernization of Management

基金教育部人文社会科学研究项目(07JC790055)

关键词通货膨胀 SHIBOR 国债收益率利率期限结构

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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2014年第4期

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