国外金融市场摩擦理论研究动态被引量：1

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摘要国外对金融市场摩擦的真正研究应该从最近二、三十年算起。在此之前,现代主流金融理论都是基于无摩擦和有效市场这一假设的。随着股票交易数据的可利用性以及不对称信息理论的发展。

作者黄学庭张群鞠彦兵

机构地区北京航空航天大学经管学院北京科技大学管理学院

出处《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2002年第7期58-62,共5页 Economic Perspectives

关键词国外金融市场摩擦理论研究

参考文献9

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8Stoll, H. R. (1989), "Inferring the components of the bid-ask spread: Theory and empirical tests", Journal of Finance 44, 115 - 134. 被引量：1
9Stoll, H. R. (2000)," Friction", Journal of Finance 55,1479 - 1514. 被引量：1

经济学动态

2002年第7期

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