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基于市场效率的中国股市波动和发展阶段划分被引量：43

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摘要我国股市量化研究中样本数据和样本区间的选取缺乏依据和一致性 ,本文采用序列相关检验和 ADF检验对我国股市的弱式有效性进行了检验 ,结果表明 1993年以后我国股市已达到程度十分低的弱式有效水平 ,在此基础上分析了我国股市波动的特征和趋势 ,将我国股市波动和发展的阶段划分有机地结合起来 ,依据设定的标准将我国股市波动和发展划分为三个阶段及若干波段。

作者马向前任若恩

机构地区北京航天航空大学经济管理学院

出处《经济科学》 CSSCI 北大核心 2002年第1期66-72,共7页 Economic Science

关键词序列相关检验 ADF检验股票市场市场效率中国股市波动发展阶段

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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经济科学

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