摘要
本文对随机波动建模方面取得的进展进行了综述与简评 ,并提出了今后值得研究的一些相关问题。
In this paper,we summarize the advances in modeling stochastic volatility Many suggestions on future research are also discussed
出处
《石家庄经济学院学报》
2001年第3期258-262,共5页
Journal of Shijiazhuang University of Economics
关键词
SV模型
长记忆
持续性
金融收益
stochasitc volatility models
heavy-tailed
long memory
persistence
