股票投资组合的建立与风险管理被引量：1

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摘要本文首先根据均值—方差理论建立二次规划模型,在给定预期收益率的约束条件下,分别求得存在卖空和不存在卖空条件下的最优解,得到两个组合。运用β系数分别对单个股票和组合整体的风险大小做出评价,在投资组合的管理方面,采取股指期货来进行套期保值,对于系统性风险取得了良好的避险效果。

作者王淑燕田昀艳

机构地区湖南大学

出处《中国市场》 2014年第17期107-108,共2页 China Market

关键词投资组合均值—方差卖空套期保值

分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224

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