摘要
对于双线性时间序列模型 xt+ ∑pj=1ajxt-j=et+ ∑pj=1bjxt-jet-1,其中 {et,t=0 ,± 1 ,… }为i.i.d.序列 ,通过利用严平稳序列的 m相依中心极限定理 ,给出了该模型的样本均值 ,样本自相关函数的渐近正态性质 。
In this paper the asymptotic normality of sample mean and sample autocorrelation functions is proved by using the central limit theorem for strictly stationary m dependent sequences in the bilinear model ｛x t｝ ,x t+∑pj=1a jx t-j =e t+∑pj=1b jx t j e t 1 ,where｛ e t,t=0,±1 ,…｝is a i.i.d. sequence of random variables, which are essential for the moment estimation of the model parameters.
出处
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2000年第6期654-658,共5页
Journal of China University of Mining & Technology
