SUR回归方程系统的预检验估计
摘要
对于SUR回归方程系统，[1]提出回归系数的一种有偏估计βi^*。本文证明它是βi的线性估计类中的可容许估计，在一定条件下它优效于[2]提出的一种协方差改进估计βi^∧和OLS估计。本文还讨论了估计占优条件的假设检验问题。
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