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最优组合预测在股指预测中的应用

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摘要在股票市场中,股票价格指数体现着股票市场的整体走势,因此对股指进行预测具有重要的理论研究和现实意义。采用一次移动平均、一次指数平滑和人工神经网络预测模型。对上证指数数据进行的预测结果表明,线性规划最优组合预测模型预准确度和精度要优于一次移动平均和一次指数平滑预测模型。线性规划最优组合预测模型可运用于股票价格指数的预测之中,提高预测准确度和精度。

作者刘骊张科伟

机构地区上海电力学院经管与管理学院

出处《商业经济》 2013年第23期24-25,共2页 Business & Economy

关键词股票价格指数最优组合预测线性规划应用研究

分类号 F230 [经济管理—会计学]

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2013年第23期

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