摘要
在非Gram r指数可积性的条件下 ,使用比较定理证明了有限维分布的中偏差成立 ,从而再由指数胎紧 性得到平稳独立增量过程在一致收敛拓扑下的中偏差 .
Under the condition of non-Cramr-exponential integrability, MDP for finite dimensional distribution is proved by contrast method,then using exponential tightness *,obtains MDP for stochastic process with stationary and independent increments about uniformly convergent topology.
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2000年第1期25-27,共3页
Journal of Hubei University：Natural Science
基金
国家自然科学基金资助项目!(19971025)
关键词
大偏差
中偏差
平稳独立增量过程
一致收敛拓扑
large deviation
moderate deviation
stochastic process with stationary and independent increments
