摘要
文章首先给出三种建立经济变量周期波动的时间序列预测模型方法。通过逐步回归技术,使得各模型不仅整体统计检验为高度显著,而且对每个模型中的基函数(自变量)统计检验也高度显著,从而使得建立的模型预测精度和可靠性很高,然后利用主成分回归对三种模型建立组合预测模型。模型应用于居民消费价格总指数预测,结果很好。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第19期10-12,共3页
Statistics & Decision
基金
国家自然科学基金资助项目(70941016)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA630037)
苏州城乡一体化发展改革研究院研究项目(苏城研2010002)
