内部评级中违约概率PD验证的交通信号灯法

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摘要针对传统的二项检验假设违约事件相互独立的问题,本文在考虑违约相关情况下,应用交通信号灯法将组合违约资产数目分布分为绿、黄和红三个区域,并采用改进的粒度调节方法估计违约资产数目的临界值,进而根据实际违约资产数目的降落情况判断内部评级的校准质量,得到一种方便、有效的商业银行内部评级系统验证方法。

作者刘久彪

机构地区天津财经大学金融系

出处《中国集体经济》 2013年第10期68-69,共2页 China Collective Economy

基金教育部人文社会科学研究青年基金项目项目编号为:12YJC790116

关键词违约概率验证交通信号灯法二项检验粒度调节法

参考文献4

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中国集体经济

2013年第10期

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