摘要
在经典的马科维茨"均值-方差"最优投资组合框架的基础上,引入对多种竞争情形的预测,提出一种min-max投资策略,并证明其具有鲁棒性.
This paper is based on the the classical Markowitz mean-variance optimization framework, introduces the forecast of multiple scenarios of rival, and proposes a min-max strategy and proof the robustness of it.
出处
《西南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
2013年第4期547-550,共4页
Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition)
基金
2012中央高校专项资金资助青年项目(CZQ12015)
