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基于CARR、FDLR模型的股指波动率分析比较

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摘要 引言 当前对金融资产波动率的测量和预测方法可以分为历史波动率方法和隐含波动率方法,其中,历史波动率方法利用历史数据来推断资产的波动率,主要以自回归条件异方差模型(GARCH)为主,隐含波动率方法主要是利用期权的价格来推断资产的波动率。
作者 彭望蜀
出处 《甘肃金融》 2013年第1期66-68,共3页 Gansu Finance
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参考文献5

二级参考文献34

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