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基于GARCH模型的我国金价波动性研究
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摘要
通过构建GARCH(1,1)模型,TARCH模型以及ARCH-M模型分别描述黄金现货价格收益序列的波动性特征。从2002年至今,我国黄金价格日收益率表现出显著的条件异方差性和非正态性,具有明显的波动积聚特征。同时,GARCH-M估计结果表明,黄金现货市场的收益与风险呈正相关,预期收益包含一定的风险溢价。
作者
夏馨瑶
机构地区
武汉大学
出处
《科技创业月刊》
2013年第4期18-19,共2页
Journal of Entrepreneurship in Science & Technology
关键词
波动性
积聚效应
杠杆效应
GARCH模型
分类号
F820 [经济管理—财政学]
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科技创业月刊
2013年 第4期
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