期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

基于GARCH模型的股指期货波动性研究 被引量：4

下载PDF
导出
摘要 2010年4月16日,我国正式开通股指期货业务,沪深300股指期货合约正式上市交易。股指期货的价格发现、套期保值、风险控制和资产配置等功能使A股市场更加完善。线性回归模型中的异方差性破坏了古典模型中随机误差项满足同方差性的基本假设,致使最小二乘法拟合效果较差,本文利用估计波动率的主要方法GARCH模型及衍生模型来估计股指期货上市前后对沪深300指数的波动性影响,探寻股指期货对冲模式的深远意义。
作者 李锦成
机构地区 山西财经大学财政金融学院
出处 《商业会计》 2013年第7期59-63,共5页 Commercial Accounting
关键词 股指期货 沪深300指数 GARCH模型
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

  • 1高铁梅..计量经济分析方法与建模 EViews应用及实例 第2版[M].北京:清华大学出版社,2009:568.
  • 2刘考场,李树丞,舒杨.股指期货对于市场波动性影响的分析--基于KOSPI200和TAIEX股指期货的实证分析[J].河北大学学报（哲学社会科学版）,2008,33(3):121-125. 被引量：24
  • 3Brorsen B.W.Futures trading,transaction costs,and stock market volatility.Journal of Futures Markets, 1991. 被引量：1
  • 4Chu, Q.C, Hsieh, W.G ,Tse, Y.Price discovery on the S&PS00 index markets:analysis of spot index,index futures and SPDRs.International Reviews of Financial Analysis, 1999. 被引量：1
  • 5Maosen Zhong,Darrat A F,Rafael Otero.Price discovery and volatility spillovers in index futures marketss:ome evidence from mexico. Journal of Banking and Fi-nance, 2004. 被引量：1
  • 6Thomson Brooks,Cole Cakici,N,S.Chatterjee."Pricing Stock Index Futures with Stochastic Interest Rates.".Journal of Futures Markets, 1991. 被引量：1

同被引文献16

引证文献4

二级引证文献7

商业会计
2013年 第7期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部