我国银行间债券市场国债利率影响因素的实证研究——基于VEC模型的动态分析被引量：3

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摘要本文根据2005年至2011年银行间国债利率的月度数据,从货币政策、财政政策和物价水平三个角度分别选取M2、国债发行量和CPI指数作为指标构建向量误差修订的VEC模型进行实证分析,通过脉冲响应和方差分解得出结论:银行间国债利率与三因素关系存在长期的协整关系;CPI指数是影响国债利率的决定因素。

作者赵钰婧

机构地区兰州大学经济学院

出处《中国外资》 2013年第6期47-49,共3页 Foreign Investment in China

关键词国债银行间债券市场 VEC模型动态模型

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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