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信用利差和国债收益率相关性研究——以中美两国为例 被引量:4

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摘要 本文通过选取中美两国的样本数据,来研究信用利差和国债收益率的相关性,结论认为在大多数情况下二者表现为相对稳定的反向运行关系,并对未来信用利差的走势及其与国债收益率的相关性做出预测。
作者 黄文涛
机构地区 中信建投证券
出处 《债券》 2012年第6期19-25,共7页 CHINA BOND
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