带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建被引量：1

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摘要本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。

作者曾艳姗

机构地区仲恺农业工程学院计算科学学院

出处《商业时代》北大核心 2013年第2期70-71,共2页 Commercial

基金教育部人文社科研究项目(12YJCZH219)

关键词投资组合均值-半绝对偏差交易费用最小交易单位

参考文献9

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商业时代

2013年第2期

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