摘要
考虑常数贷款利率下带有常数红利边界的经典风险模型,给出该模型下保险公司破产前全部红利折现的任意阶矩满足的积分-微分方程及相应的边界条件.
The classical risk model with a constant dividend barrier under a debit interest rate was consid- ered. The integro - differential equation with certain boundary conditions satisfying the moments of the discounted dividend payments was derived.
出处
《佳木斯大学学报（自然科学版）》
CAS
2012年第6期946-948,共3页
Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition
基金
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012Z050)
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2012A056)
关键词
风险模型
红利边界
矩
积分-微分方程
risk model
dividend barrier
moment
integro - differential equation
