中国股指期货对现货市场的影响研究

下载PDF

导出

摘要股票指数期货是一种以特定的股票指数作为标的物的金融衍生品，其具有价格发现、套期保值、投机获利等多种功能。近几年，金融市场建设的步伐正在不断加快，我国于2010年4月16日正式推出的股指期货交易对于资本市场具有划时代的重要意义。本文运用GARCH统计分析方法，借助沪深300股票指数及期货数据进行实证研究，指出股指期货的推出对现货市场波动性减少有显著影响。

作者黄颖蕴

机构地区上海期货信息技术有限公司

出处《商情》 2012年第37期14-15,共2页

关键词股指期货现货市场 GARCH模型

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1李成军.投资黄金，正当其时[J].中国名牌,2013(6):87-87.
2董德志.债市进入敏感窗口期投机获利宜了结——债券市场回顾与展望[J].国际金融,2010(3):40-43.
3刘任重,郭雪.股指期货推出对股票现货市场波动性的影响[J].首都经济贸易大学学报,2016,18(2):27-33. 被引量：1
4高强,李秀莲,王志永.业务问题还是会计问题——东航巨额亏损事件分析[J].新会计,2010(9):4-7.
5可意.热钱[J].老同志之友（上半月）,2010(17):50-50.
6什么是热钱[J].中国工会财会,2008(9):46-46.
7刘明康.国有银行不存在贱卖[J].经济研究信息,2006(1):31-32.
8刘若源.基于国际视野的衍生金融工具信息披露探索[J].商场现代化,2017(1):140-141.
9申希栋,王波.沪深300股指期货市场风险研究[J].商业经济,2009(24):81-82. 被引量：1
10张原锟,杨华.基于Black-Scholes模型的沪深300股指期权定价研究[J].北华大学学报（社会科学版）,2014,15(2):45-49. 被引量：8

商情

2012年第37期

浏览历史

内容加载中请稍等...

中国股指期货对现货市场的影响研究

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史