摘要
本文以上证指数和深证指数为代表 ,对中国股票市场的日历效应进行实证分析 .主要从以下三个方面加以讨论 :收益率和交易量的均值及方差的日历特征 ;收益率日历特征的相关分析 ;
This paper analyses the calendar effects of index return and volume in Chinese stock market.We mainly discuss three aspects: (1)to describe the mean and variance calendar effects of return and volume; (2)to characterize the autocorrelationship of week-calendar effects of return; (3)to analyse the transfer probability of return within a week.
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2000年第2期10-15,共6页
Journal of Applied Statistics and Management
关键词
收益率
交易量
日历效应
股票市场
中国
方差
return,volume,calendar effect,crosstab analysis,transfer probability.
